Grid und Martingale im Forex: wie es funktioniert, welche Risiken
Viele Copy-Trading-Strategien zeigen sehr gleichmäßige Kurven, mit fast allen Monaten im Gewinn. Dahinter steckt oft ein Grid, manchmal mit Martingale. Dieser Ratgeber erklärt diese beiden Mechanismen in einfachen Worten, warum sie solche Kurven ergeben und warum das Risiko woanders liegt als in der gezeigten Rendite.
Das Grid: den Verlust nicht sofort hinnehmen
Eine klassische Strategie eröffnet eine Position und schließt sie mit einem Stop-Loss, wenn der Kurs in die falsche Richtung läuft. Ein Grid geht anders vor: Entfernt sich der Kurs, eröffnet es in regelmäßigen Abständen neue Positionen in derselben Richtung (zum Beispiel alle 30 Pips). Alle diese Positionen bilden einen Korb, der als Ganzes geschlossen wird.
Der durchschnittliche Einstiegskurs des Korbs nähert sich so dem Marktkurs. Dann genügt es, dass der Kurs teilweise zurückkommt, damit der gesamte Korb im Gewinn geschlossen wird.
Die Martingale: die folgenden Positionen vergrößern
Die Martingale fügt eine Regel hinzu: Jede neue Position des Grids ist größer als die vorherige. Der Durchschnittskurs nähert sich dem Markt noch schneller, und eine kleine Rückkehr reicht, um mit Gewinn auszusteigen.
Die Kehrseite folgt sofort: Die Gesamtgröße des Korbs, und damit der mögliche Verlust, wächst viel schneller als der Kursabstand.
Ein Zahlenbeispiel
Vereinfacht: eine Anfangsposition von 0,01 Lot, eine neue Position alle 30 Pips, jede 1,5-mal so groß wie die vorherige.
| Kursabstand | Offene Positionen | Gesamtgröße des Korbs |
|---|---|---|
| 0 Pips | 1 | 0,01 Lot |
| 90 Pips | 4 | rund 0,08 Lot |
| 180 Pips | 7 | rund 0,32 Lot |
| 270 Pips | 10 | rund 1,13 Lot |
Zwischen der 1. und der 10. Position hat der Kurs einen dreimal so langen Weg zurückgelegt wie zwischen der 1. und der 4. Position, aber der Korb ist vierzehnmal so groß. Das macht die Stärke der Martingale aus, wenn der Kurs zurückkommt, und ihre Gefahr, wenn er nicht zurückkommt.
Warum diese Strategien oft gewinnen
- Der Kurs kommt oft zurück. Bei Paaren, die sich innerhalb von Kursspannen bewegen, kommt es in der großen Mehrheit der Fälle zu einer teilweisen Rückkehr.
- Verluste bleiben offen. Solange der Korb nicht geschlossen ist, ist sein Verlust nur unrealisiert: Er taucht in den geschlossenen Ergebnissen nicht auf.
Daher die sehr gleichmäßigen Kurven und die vielen Monate im Gewinn. Das ist keine Lüge, aber nicht die ganze Geschichte.
Die Risiken
- Ein langer Trend. Läuft der Kurs weit in eine Richtung und kommt nicht zurück, eröffnet das Grid immer größere Positionen. Der Verlust kann dann sehr hoch werden, bis hin zum gesamten Kapital.
- Ein unsichtbarer unrealisierter Verlust. Der gezeigte größte Rückgang bei geschlossenen Trades kann gering sein, obwohl das Konto unterwegs einen viel stärkeren Rückgang durchlaufen hat. Siehe unseren Ratgeber zum unrealisierten Rückgang.
- Die Margin. Je größer der Korb wird, desto mehr Margin bindet er. Reicht sie nicht mehr aus, schließt der Broker Positionen selbst, im ungünstigsten Moment.
- Der Hebel. Er erlaubt, Positionen zu eröffnen, die viel größer sind als das Kapital, und verstärkt damit alles oben Genannte.
- Eine Historie ohne Zwischenfall beweist nichts. Ein Grid kann jahrelang Gewinnmonate aneinanderreihen und dann in wenigen Tagen den Trend erleiden, dem es nie begegnet ist.
Worauf Sie achten sollten, bevor Sie eine solche Strategie kopieren
- Der größte unrealisierte Rückgang, nicht nur der gezeigte größte Rückgang.
- Die gehandelten Paare und ihr Verhalten über einen langen Zeitraum: Bewegen sie sich wirklich innerhalb von Kursspannen?
- Der Anteil an Ihrem Vermögen: nur eine Summe, deren vollständiger Verlust Ihr Leben nicht verändern würde.
- Ihr globaler Stop-Loss: Er sollte ein letztes Netz bleiben, keine enge Einstellung, die die Kopie am Tiefpunkt eines Rückgangs beenden würde. Siehe unseren Ratgeber zum globalen Stop-Loss.
Und bei PlanetFinance?
Weiterlesen
- Der unrealisierte Rückgang: warum er mehr zählt als die Rendite
- AUDCAD und NZDCAD: warum diese beiden Paare
- Die Risiken der Strategie
- Das Glossar: Grid, Martingale, Korb, Margin, einfach erklärt.
Dieser Ratgeber dient nur der Information. Er stellt keine Anlageberatung dar. Frühere Wertentwicklung ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Der Forex-Handel mit Hebel birgt ein hohes Risiko von Kapitalverlusten.